В банках Кипра введен новый лимит достаточности капитала. Это требование вступит в силу с конца декабря.

Центральный банк Кипра принял решение ввести 1%-ный буфер системного риска для всех кредитных учреждений, имеющих лицензию на деятельность в Республике Кипр. Новое требование вступит в силу 31 декабря 2026 года и будет распространяться на все их риски.

Цель состоит в повышении устойчивости банков к убыткам и сохранении их способности финансировать экономику в более сложных условиях. Регулятор указывает в первую очередь на связи банков с рынком недвижимости, схожие бизнес-модели, киберугрозы и уязвимость Кипра к внешним потрясениям.

Что означает буфер в 1 процент?

Решение было объявлено в понедельник, 2 ноября. Оно касается буфера системного риска, известного как SyRB. Это дополнительное требование к капиталу, призванное защитить сектор от угроз, возникающих из-за устойчивых характеристик экономики и банковской системы.

Ставка отражает уровень риска, рассчитанный в соответствии с банковскими правилами. Это означает поддержание соответствующего объема собственного капитала для покрытия убытков.

Буфер будет охватывать весь сектор и все риски. Регулятор признал, что выявленные уязвимости характерны для банков и могут затрагивать несколько учреждений одновременно. Существующие инструменты не в полной мере учитывают выявленные структурные риски.

Недвижимость по-прежнему остается значительным источником риска.

Одной из главных уязвимостей является высокая доля кредитов, обеспеченных недвижимостью. Кипр входит в число стран Европейского союза с наибольшей концентрацией таких кредитов.

Рынок недвижимости тесно связан как с банками, так и с остальной экономикой. Поэтому проблемы в этом секторе могут одновременно затрагивать как заемщиков, так и финансовые учреждения.

Центральный банк рассматривает эту концентрацию как структурную особенность. Она не исчезает только потому, что экономика в данный момент находится в благоприятной фазе.

Небольшая экономика, крупный банковский сектор

Кипр — небольшая открытая экономика, поэтому изменения на мировых рынках могут относительно быстро повлиять на внутреннюю ситуацию. Дополнительным фактором является большой размер банковского сектора по отношению к экономике.

Сходство бизнес-моделей банков также играет свою роль. Если учреждения опираются на схожие источники финансирования и доходов, один и тот же негативный импульс может одновременно затронуть несколько из них.

По данным регулирующего органа, угрозы могут усугубляться геополитической напряженностью, разногласиями в мировой экономике и растущими торговыми барьерами.

Кибератаки могут поразить не один банк.

Кибербезопасность остается отдельной категорией. Серьезные инциденты могут одновременно привести к сбоям в работе бизнеса, финансовым потерям и снижению доверия к банковской системе.

Регулятор отмечает, что развитие искусственного интеллекта может увеличить масштаб и сложность атак, а также затруднить их обнаружение. Поэтому риск не ограничивается проблемами в одном учреждении; он может иметь более широкие последствия для финансовой стабильности.

Ставка будет пересмотрена.

Уровень резерва был определен на основе количественных и качественных показателей, статистического анализа, экспертных оценок и стресс-тестов. В частности, резерв оценивал устойчивость банков к неблагоприятным экономическим и финансовым изменениям.

Данное требование не имеет заранее определенной даты окончания. Центральный банк Кипра будет оценивать его целесообразность не реже чем каждые два года, и резервный фонд будет оставаться в силе до принятия иного решения.