Banki na Cyprze z nowym buforem kapitałowym. Wymóg od końca grudnia

Bank Centralny Cypru zdecydował o wprowadzeniu 1-procentowego bufora ryzyka systemowego dla wszystkich instytucji kredytowych posiadających zezwolenie na działalność w Republice Cypryjskiej. Nowy wymóg zacznie obowiązywać 31 grudnia 2026 roku i obejmie wszystkie ich ekspozycje.

Celem jest zwiększenie odporności banków na straty oraz utrzymanie ich zdolności do finansowania gospodarki w trudniejszych warunkach. Regulator wskazuje przede wszystkim na powiązania z rynkiem nieruchomości, podobne modele działalności banków, zagrożenia cybernetyczne i podatność Cypru na wstrząsy z zagranicy.

Co oznacza 1-procentowy bufor?

Decyzję ogłoszono w poniedziałek, 2 listopada. Dotyczy ona bufora ryzyka systemowego, określanego skrótem SyRB. To dodatkowy wymóg kapitałowy mający zabezpieczać sektor przed zagrożeniami wynikającymi z trwałych cech gospodarki i systemu bankowego.

Stawka odnosi się do kwoty ekspozycji na ryzyko obliczanej zgodnie z przepisami bankowymi. Oznacza to konieczność utrzymywania odpowiedniej ilości kapitału własnego, który może służyć pokrywaniu strat.

Bufor obejmie cały sektor i wszystkie ekspozycje. Regulator uznał bowiem, że wskazane podatności są wspólne dla banków i mogą oddziaływać na kilka instytucji jednocześnie. Dotychczasowe narzędzia nie obejmują w wystarczającym stopniu zidentyfikowanych ryzyk strukturalnych.

Nieruchomości pozostają ważnym źródłem ryzyka

Jedną z głównych podatności jest duży udział kredytów zabezpieczonych nieruchomościami. Cypr należy do państw Unii Europejskiej o najwyższej koncentracji takich ekspozycji.

Rynek nieruchomości jest silnie powiązany zarówno z bankami, jak i z pozostałą częścią gospodarki. Problemy w tym sektorze mogą więc oddziaływać równocześnie na kredytobiorców i instytucje finansowe.

Bank centralny traktuje tę koncentrację jako cechę strukturalną. Nie znika ona tylko dlatego, że gospodarka znajduje się obecnie w korzystnej fazie.

Mała gospodarka, duży sektor bankowy

Cypr jest małą, otwartą gospodarką, dlatego zmiany na światowych rynkach mogą stosunkowo szybko przenosić się na sytuację krajową. Dodatkowym czynnikiem jest duży rozmiar sektora bankowego w relacji do gospodarki.

Znaczenie ma również podobieństwo modeli biznesowych banków. Jeżeli instytucje opierają działalność na zbliżonych źródłach finansowania i dochodów, ten sam niekorzystny impuls może dotknąć kilka z nich jednocześnie.

W ocenie regulatora zagrożenia mogą nasilać napięcia geopolityczne, podziały w gospodarce światowej oraz rosnące bariery handlowe.

Cyberataki mogą uderzać w więcej niż jeden bank

Osobną kategorią pozostaje cyberbezpieczeństwo. Poważne incydenty mogą powodować jednoczesne zakłócenia działalności, straty finansowe i spadek zaufania do systemu bankowego.

Regulator zwraca uwagę, że rozwój sztucznej inteligencji może zwiększać skalę i złożoność ataków oraz utrudniać ich wykrywanie. Ryzyko nie ogranicza się więc do problemów pojedynczej instytucji — może mieć szersze konsekwencje dla stabilności finansowej.

Stawka będzie podlegać przeglądom

Poziom bufora ustalono na podstawie wskaźników ilościowych i jakościowych, analiz statystycznych, ocen eksperckich oraz testów warunków skrajnych. Sprawdzano m.in. odporność banków na niekorzystne zmiany gospodarcze i finansowe.

Wymóg nie ma z góry określonej daty zakończenia. Bank Centralny Cypru będzie oceniał jego zasadność co najmniej raz na dwa lata, a bufor pozostanie w mocy do czasu podjęcia innej decyzji.